Банки оказались в ситуации полнейшей неопределенности — и геополитической, и макроэкономической. Не ясны ни перспективы изменения ключевой ставки, ни дальнейшая динамика кредитных портфелей. Горизонт планирования и мониторинга финансовых показателей заемщика и портфеля становится все короче. Регулирование превратилось в неповоротливую махину, которая грозит раздавить маленькие банки.
Что делать? Проводить форум риск-менеджеров, где соберутся лучшие умы отрасли.
Именно это и сделала команда FutureBanking, которая 24 ноября провела под эгидой Банка ВТБ Форум рисковиков. Генеральным продюсером и модератором стал управляющий директор компании Raisk Владимир Козлов. Самые известные рисковики страны поделились своими наработками, чтобы помочь коллегам «перезагрузить» профессиональные навыки.
Банки под прессом
Темой первой сессии стало регулирование. Доклад Елены Букиной (руководителя Комитета Ассоциации банков России по рискам), которая представляет риск-сообщество в диалогах с ЦБ, показал, что картина регуляторных послаблений на 2023 год не ясна. Неизвестно, будут ли они продлены. В кулуарах обсуждали, что банковские нормативы не соблюдаются, но поскольку отчетность будет раскрыта только в следующем году, это остается незамеченным.
Елена Букина и генеральный продюсер форума Владимир Козлов
В конце года Банк России проверяет отчетность по операционным рискам. В 2022 году регулятор утяжелил ее «каркасом» операционной надежности. Как считать — объяснил главный редактор журнала «Управление финансовыми рисками» Михаил Бухтин, разработчик целого пласта нормативных актов по оперрискам. Стало понятно, что банкам (по крайней мере небольшим частным) «перекройка» всего управления операционными рисками будет не под силу.
Михаил Бухтин
Раньше, когда был «жив» форум Bankir.ru, а до этого — форум МБК, рисковикам помогал обмен внутренней нормативной документацией. Многолетний модератор обоих форумов Игорь Фаррахов постарался облегчить жизнь небольшим банкам и рассказал, как работать в условиях сложного регулятивного ландшафта, когда авторы положений ЦБ часто сами не знают, как расшифровать тот или иной параметр, или понимают его иначе, чем игроки рынка.
Специалисты компании «Консалтика», которая претендует на то, чтобы занять место SAS в России, — руководитель направления GRC Ирина Нохрина и директор по развитию бизнеса и продукта Михаил Комаров — удивили слушателей возможностью совместной разработки риск-решений с открытием исходного кода заказчику. Что-то на грани open source и проприетарного ПО. Очень свежая идея!
Ирина Нохрина и Михаил Комаров
Начальник Управления рыночных рисков ВТБ Денис Польской объяснил сложность момента для построения балансов крупных банков: откуда берется валютный риск и что произошло в феврале 2022 года с точки зрения балансовых рисков. Описанный им инструментарий хеджирования открытой валютной позиции широко распространен, но интересен с учетом «размаха» банка, ведь обычно валютные риски хорошо рассчитываются в небольших банках, которые специализируются на трейдинге и управлении портфелями валют.
Денис Польской
А член правления ВТБ Максим Кондратенко выразил главный принцип нашего форума: риски — это общее дело. Нельзя воспринимать рисковиков как врагов, которые «закручивают гайки» и не дают бизнесу развиваться. Представителям бизнеса нужно думать о рисках, а поможет им риск-инструментарий, разрабатываемый отделом рисков.
Этому инструментарию была посвящена вторая сессия форума.
Считаем риски «руками»
Много математических споров вызвал технически насыщенный доклад Артема Данилишина — управляющего риск-менеджера Группы моделирования и внедрения продуктов Промсвязьбанка. Артем показал, что расчетно-модельная банковская инфраструктура строится не только на Python и простые моделисты должны владеть C++. Он объяснил, как ускорить расчет лимитов межбанковского кредитования и спрогнозировать состояние банков-корреспондентов при недоступности определенных форм отчетности (понятно, что без мощных компьютеров, которые как раз закупил Промсвязьбанк, здесь не обойтись!).
Артем Данилишин
Второй доклад Промсвязьбанка (команда которого под руководством Дмитрия Голембиовского набирает серьезную высоту в научной и практической сфере) — выступление Дмитрия Куренного, управляющего риск-менеджера отдела моделирования управления количественной оценки рисков. Дмитрий объяснил на конкретных примерах, как, не дожидаясь IT-департаментов, готовить данные внутри риск-отдела с помощью локальных и развернутых баз данных. Делать это можно не только на Python и R, но и в MATLAB, где есть коннекторы к разным базам. Как показал Дмитрий, здесь не нужен даже код — используются приложения (Apps) внутри MATLAB. Интересно, что в академической среде пакет MATLAB по-прежнему распространен, хотя Data Scientists им почти не пользуются.
Дмитрий Куренной
Как перевести банк на технологичное управление рисками — рассказал руководитель Лаборатории машинного обучения Альфа-Банка Евгений Смирнов. Альфа-Банк стал одним из первых банков, которые дали зеленый свет ML и Data Science в их современном виде. Евгений показал путь — как от логистической регрессии, используемой в большинстве банков, перейти на более глубокий и современный уровень моделирования. Конечно, страшно запускать неинтерпретируемые модели для таких чувствительных задач, как управление кредитным риском. Но банк на этом зарабатывает большие деньги. И когда лица, принимающие решения в Альфа-Банке, это поняли, была создана целая лаборатория. Самое интересное, что в определенный момент IT-инфраструктура обычно запаздывает и приходится останавливать проект. Но Евгений показал, что команда Data Scientists может, взяв ответственность на себя, разработать локальные сервисы и решать с их помощью те же задачи меньшими усилиями. Конечно, так поступать не принято, и радует, что в наших банках есть люди, которые могут это сделать.
Продюсеры форума Владимир Козлов и Наталья Телегина
Одним из самых интересных и методологически продуманных стал доклад члена экспертного совета журнала «Риск-менеджмент в кредитной организации» Сергея Афанасьева о кейсах обработки естественного языка (NLP) в банке «Ренессанс Кредит» и библиотеках, которые при этом используются. Внутри направления R&D в банке создана отдельная команда, которая занимается только NLP и очень востребована. Как сказал другой участник экспертного совета журнала — профессор ВМК МГУ Александр Дьяконов, описанные кейсы не являются чем-то выдающимся или сверхновым, но экономят трудозатраты при ограниченных ресурсах (что, по нашему мнению, особенно актуально для средних банков).
Сергей Афанасьев
А в завершение форума заместитель председателя правления Азиатско-Тихоокеанского Банка Сергей Капустин поделился опытом карьерных достижений в кризис и напомнил об опасности увлечения «модными» технологиями в ущерб базовым отчетам.